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私募年中大考成绩单出炉,股票策略平均上涨17.40%

www.getgtavpcc.com2019-07-16
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A股股价在年初迎来了大幅上涨。上证综合指数从2,240点上升至3,288点,涨幅最大,为31.67%。随着货币政策预期收紧以及随后中美贸易摩擦升级,4月份的冲击率开始波动至最低。在2822点,最大跌幅为-12.90%。上半年,上证指数上涨19.97%,深证成指上涨27.21%,创业板指数上涨21.11%,沪深300指数上涨27.92%。在如此急剧的涨跌中,股票多头私募股权基金的表现如何?什么?不同规模的私募股权基金的表现有何不同?

从整个市场来看,股票策略的平均收益为17.40%,事件驱动策略的平均收益率为19.18%。它也是大类资产中平均收益率最高的两种策略。在股票策略中,收益率大于20%,占26.25%;收益率为10%-20%,占23.21%;收率为0-10%,占34.86%。可以看出,今年已录得84.32%的股票策略产品。积极的收入,但仍有15.68%的私募股权基金走错了路,回报是负面的。

由于规模不同,私募股权基金的操作难度也不同。因此,为了公平起见,本文将比较私募股权基金经理超过50亿和20至50亿的规模,并选择至少3只股票。最近几个月净产值为3或以上,净产值超过3种产品的私营机构按照今年和三年期的回报率进行排名。

超过50亿股股票策略私募股权收益排名

根据金方数据库的不完全统计,截至2019年6月底,最近几个月共有24家私募股权机构产品超过50亿,至少有3种产品更新。今年排名前十的名单如下:

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资料来源:鸿仁私募股权研究中心,代表产品于6月底最新一天发布。

在规模50亿以上股票策略私募机构中,24家私募机构中均录得正收益,最低仅为6%的收益,与最高收益相差40%。但24家中仅9家跑赢了沪深300指数,占比37.5%,可见在弱势行情转为急涨的行情中大部分私募机构并未能及时加仓,但像九章,九坤和明这样指数增强策略或景林这类仓位较高风格产品比较有优势。

九章幻方是一家依靠数学与人工智能进行量化投资的对冲基金公司,核心人员为浙大竺可桢学院博硕,智能机器人科研领域,互联网大数据与模式识别领域的专家,依靠强大的系统,独特的模型,严谨的风控,结合宏观与基本面研究,对量化交易技术及策略造诣颇深。

景林是价值投资的践行者,采用股权基金的态度去研究上市公司,注重其行业结构和公司在产业价值链中的地位,偏重价值发现,深度挖掘个股。

20-50亿规模股票策略私募收益排名

据金方数据库不完全统计,截至到2019年6月,20-50亿规模的且有至少3只以上产品近月有更新的私募机构共70家,今年以来业绩排名前十的名单如下:

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数据来源:弘酬私募基金研究中心,取代表产品6月底最近一天公布净值

在20-50亿规模的70家私募机构中,28家私募收益率跑赢了沪深300指数,占比40%。林园投资名列第一,与排名最后的公司的收益相差91%,上海的迎水投资和同奔投资分别位居二,三位0.70家私募中三家私募录得负收益,13家私募仅获个位数收益,收益分化较为突出。

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